Wir schlagen eine Einskala-Darstellung des Prinzips der determinierten Preisprozessentwicklung vor. Wir sind davon ueberzeugt, dass jedes Mitglied der Gesellschaft, das sich auf eine oder andere Weise an den Finanzmaerkten behauptet, versucht, deren Verhalten wenigstensš fuer die naechste Zukunft zu prognostizieren.

Es gibt die Zeitperioden der verschiedenen Skalen: Minuten-, Stunden-, Tages-, Wochen-, Monatszeitperioden. Man muss die beste Zeit fuer den Eintritt und Austritt in den Markt und aus dem Markt in den fuer uns interessanten Zeitabstand des Handels (Handel waehrend eines Tages, Arbeit innerhalb einigen Tagen, Dauerkapitalanlage) zu bestimmen.

Die Kausalentwicklung des Marktes auf der auszuwaehlender Skala, die wir mit dem Trend bestimmen, erscheint bei dem Hyperbelverhalten des Zeitspektrums des erforschten Finanzinstruments auf dieser Skala. Um die Stabilitaet der Finanzgebarung zwecks der Entscheidungsfunktion bezueglich des Markteintritts zu erhoehen, verlangen wir die maximal moegliche Kausalitaet:š das Minimum der Unbestimmtheit der Scaling-Darstellung des Instruments, an dem (Aktien, Waehrung, Termingeschaefte, Optionsgeschaefte usw.) wirš interessiert sind.

Zur Zeit arbeiten wir an der Hypothese, dass das Minimum der Unbestimmtheit mit der Hilfe des Hyperbelverhaltens des Spektrums auf den verschiedenen Zeitskalas des Finanzinstruments in einer Richtung erreicht wird. Wir charakterisieren die Strategie mit dem Grundsatz max(X) min(Y) F, indem wir den Hoechstprofit auf der ausgewaehlten Arbeitsskala mit dem Minimum der Unbestimmtheit im Marktverhalten und seiner maximalen Bemessung erzielen, wo F die Zielfunktion ist, X die interessierende Skala des Zeitintervalls des Handels ist, Y das unbekannte Verhalten des Marktes ist.